做两个EXE。

1是你的主程序。
2是辅助程序。

把2放在1的资源里，1运行的时候把2放出来。

1在退出的时候，把2跑起来。

2跑起来后，把一些要保存的参数写成一个文件，追加到1的尾巴上。

然后2自杀。