帮一个朋友问的

刚刚学着用SAS进行时间序列分析，参考了一些书，可是看到时间序列的理论部分就很头痛。
现在在用arima作时间序列分析，可是在将不平稳序列换为平稳序列时就有问题弄不懂。比如：
data aaa;
input year tans;
cards;
1990 205
1991 214
1992 256
1993 280
1994 333
1995 350
1996 452
1997 500
1998 544
1999 590
2000 650
2001 762
2002 780
2003 800
2004 852
;
run;
proc arima data=aaa;
identify var=tans nlag=12;
run;
呈指数分布，取对数
data aaa1;
set aaa;
log=log(tans);
run;
再查看
proc arima data=aaa2;
identify var=log(1) nlag=12;
identify var=log(2) nlag=12;
identify var=log(3) nlag=12;
run;
问题一：请问三个运行出来的ACF 、IACF 以及PACF有什么判断规则呢，是不是好像这三个都不行，究竟该怎么取差分以及阶数？？
问题二：用estimate时的定阶规则又要怎么根据以上三张图来确定，我真是弄不明白。
问题三：
To Chi- Pr >
Lag Square DF ChiSq --------------------Autocorrelations
6 6.90 6 0.3301 -0.231 0.226 -0.233 0.292 0.015 -0.268
12 9.89 12 0.6260 -0.070 -0.127 0.038 -0.192 -0.014 0.025

WARNING: The value of NLAG is larger than 25% of the series length. The asymptotic approximations used for correlation based
statistics and confidence intervals may be poor.

这个结果怎么看？Pr >ChiSq 是要大于0.05才可以接受吗？