思路是这样的
1 自已注册一个窗口类，用API函数CreateWindow 创建窗口里把 Desktop 设为要创建的窗口的父窗口，这
样可以解决在所有窗口下面的问题，但Win+D时还是会消失

2.收到 WM_WINDOWPOSCHANGED(不是WM_WINDOWPOSCHANGING)后，再把自已显示一下


CString clsName = AfxRegisterWndClass(CS_SAVEBITS|CS_HREDRAW|CS_VREDRAW,
::LoadCursor(NULL, IDC_ARROW), NULL, 0);
HWND parent = GetDesktopWindow();

CreateWindow(clsName, "Test", WS_CLIPSIBLINGS|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_BORDER, 50, 50, 200, 200, parent, 0,0,0);

2.没试，你可以试下看

当然还必须为自已注册的类写重绘函数