问题已经解决，是我写的setup.py脚本的问题。
总结一下py2exe和wxpython处理中文路径的问题：
1.程序中的字符串最好全部采用unicode。因为用到的wxPython的版本是unicode版本。同时可以方便的实现i18n
2.文件头加上#coding=utf-8。还有文件的编码方式最好是utf-8(与前面不一样)即文件的BOM头为： '\xef\xbb\xbf'
3. 对中文路径decode成unicode因为python是按照sys.getdefaultencoding()进行编码的，而wxPython是 unicode编码的。所以你用os.getcwd()等python的系统函数返回的并不一定是unicode编码的。所以你要对其进行decode。例如：这可以通过isinstance(str,unicode)来判断然后用unicode(string, sys.getdefaultencoding())
4.py2exe写脚本的时候在setup的options选项中千万不要写'ascii':1 如果有这句，请去掉。如果这样py2exe在import的时候，路径是按照ascii进行encode的。如果包含中文，ascii不能进行encode。就会报出类似:
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd7 in position 35: ordinal not in range(128)
的错误。
5.在使用wx.FileDialog或者是wx.DirDialog的时候。最好也要对获得的路径判断一下，如果不是unicode要转换成unicode