一年24个节气，平均15天一个。你想想看，误差才多少？任何一天，距离某一个节气的误差最大不超过8天，平均误差大约在3.5天。
除去周末，节假日等因素，任何一个交易日（当然也包含变盘日），距离最近节气的交易日差，估计平均误差在2天左右，一点也不神秘。

用fibonacci sequence去匹配上证20年的波段长度数列，发现这两个数列竟然高度相关，为何？因为这个算法本身就已经包含了因果关系。

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关于节气说，直白一点吧:
1，你忘记锁门的那一天和最近节气误差为3.5天
2，你老婆对你发脾气那天和最近节气误差为3.5天
3，你吃饭噎到了那天和最近节气误差为3.5天

结论是，任何一天不管发生什么事情，和节气误差为3.5天。

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上面的分析是说：
一个持续发生的随机事件，和最近节气 理论上的 观测误差平均值大约为3.5天。

但是上证指数变盘不是一个随机事件，所以不能完全断言上证指数变盘日和节气没有内在因果关系。
如果实际观测平均误差远远小于理论平均误差3.5天的话，那么就真有可能有内在逻辑关系。
按照10%以上的波动认为是变盘，计算了这个误差，很遗憾，结果的确在3.5天左右，因此判断节气和上证指数是没有因果关系的。

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