DeepBlue:[ZT]股市节气学说
一年24个节气,平均15天一个。你想想看,误差才多少?任何一天,距离某一个节气的误差最大不超过8天,平均误差大约在3.5天。
除去周末,节假日等因素,任何一个交易日(当然也包含变盘日),距离最近节气的交易日差,估计平均误差在2天左右,一点也不神秘。

用fibonacci sequence去匹配上证20年的波段长度数列,发现这两个数列竟然高度相关,为何?因为这个算法本身就已经包含了因果关系。

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关于节气说,直白一点吧:
1,你忘记锁门的那一天和最近节气误差为3.5天
2,你老婆对你发脾气那天和最近节气误差为3.5天
3,你吃饭噎到了那天和最近节气误差为3.5天

结论是,任何一天不管发生什么事情,和节气误差为3.5天。

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上面的分析是说:
一个持续发生的随机事件,和最近节气 理论上的 观测误差平均值大约为3.5天。

但是上证指数变盘不是一个随机事件,所以不能完全断言上证指数变盘日和节气没有内在因果关系。
如果实际观测平均误差远远小于理论平均误差3.5天的话,那么就真有可能有内在逻辑关系。
按照10%以上的波动认为是变盘,计算了这个误差,很遗憾,结果的确在3.5天左右,因此判断节气和上证指数是没有因果关系的。

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执行力=流程+计划+组织

把理想变成计划,
把计划变成步骤,
把步骤变成行动,
把行动变成成果。

好語說盡人必易之。規矩行盡人必繁之。福若受盡緣必孤。勢若使盡禍必至。

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