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: 贴子 772867
空山新雨
:
假设股票价格遵从几何布朗运动,平均回报呈高斯分布,用偏微分方程可解出任何期权价格
[阅读: 474] 2009-12-02 01:47:28
<空>
相关信息:
书到用时方恨少:正交向量产生过程,二元偏微分方程,离散随机过程,热传导方程。。。
(空) (
空山新雨
[476]
2009-12-01 08:38
)
哪个字不认识?
(空) (
ycm0263
[332]
2009-12-01 08:42
)
后悔当年没有学习热传导方程。二元偏微分也学得不好。还好线性代数不错,勉强可以抵挡。
(空) (
空山新雨
[419]
2009-12-01 08:47
)
不要疯狂地迷恋数学,数学也只是个传说
(空) (
sealw
[275]
2009-12-01 23:03
)
我天天都要跟传说打交道
(空) (
空山新雨
[287]
2009-12-02 01:15
)
误入歧途矣。满纸方程式的经济学不是经济学。
(空) (
疯子张
[264]
2009-12-02 01:25
)
不是这样的。金融衍生品的价格就是这么算出来的。
(空) (
空山新雨
[261]
2009-12-02 01:31
)
92年的时候俺悟出股市的随机涨落类似热力学,可以用热力学的方程来模拟。当时模拟一周的涨落基本还是准的。
(18字)
(
pcplayer
[427]
2009-12-02 01:35
)
大牛啊。经典理论和实际模拟都假设股票价格波动遵从几何布朗运动
(空) (
空山新雨
[352]
2009-12-02 01:37
)
俺92年的时候就是做如此假设的。只不过我不炒,当时也没钱炒,只是模拟跟踪了半年的指数涨落,一般都能吻合。
(83字)
(
pcplayer
[321]
2009-12-02 01:41
)
假设股票价格遵从几何布朗运动,平均回报呈高斯分布,用偏微分方程可解出任何期权价格
(空) (
空山新雨
[473]
2009-12-02 01:47
)
这些东西我一个月内可以全部抓起来,招我做小弟吧。啊呀,没想到二十年前学得数学还有用。
(空) (
张秋桥
[350]
2009-12-02 01:52
)
很久以前的印象,好象马尔可夫过程也有此用,不知道是否如此?
(空) (
张秋桥
[277]
2009-12-02 01:54
)
马尔科夫过程在一个比较偏的地方,我有点忘了。比较少用。
(空) (
空山新雨
[341]
2009-12-02 02:07
)
这个主要是用来解决非连续性问题的吧。股票算吗?应该不算吧?
(空) (
virushuo
[292]
2009-12-02 03:04
)
有个模拟过程用到过,但是是一个小过程,比较偏门的产品,记不清楚了
(空) (
空山新雨
[326]
2009-12-02 04:34
)
这才是大牛啊。我的数学太差。
(空) (
pcplayer
[238]
2009-12-02 01:58
)
当年大学校长新生训话:我们的学生,数学就是要比别人好,英文就是要比别人好。现在回首,感慨万分阿
(空) (
空山新雨
[326]
2009-12-02 02:09
)
语文可以不好乎?音乐可以不好乎?审美可以不好乎?身体可以不好乎?人品可以不好乎?
(空) (
sealw
[299]
2009-12-02 02:42
)
这些对空山牛来说都是天生的
(空) (
wzydf
[291]
2009-12-02 02:50
)
靠,我们是海淀男技工学院出来的,就没这些科。。
(空) (
空山新雨
[329]
2009-12-02 02:51
)
比我们电工学院强很多嘛。
(空) (
pcplayer
[279]
2009-12-02 02:52
)
学校名字都搞错了,那个叫五道口技工学校
(空) (
pigprince
[276]
2009-12-02 04:55
)
平均分布的0.7几的外面要忽略的。忘记了是 0.7几,还是 0.8几了。
(空) (
pcplayer
[255]
2009-12-02 01:58
)
哪间银行要是敢忽略掉,风险控制就完了。近50年来的金融危机,每个都可以死10次
(空) (
空山新雨
[298]
2009-12-02 02:03
)
我说的是高斯分布曲线的最外缘,Y轴方向接近0的部分,可以忽略。
(空) (
pcplayer
[288]
2009-12-02 02:16
)
实际运算中都是用级数无限逼近的,取预定的偏差值。
(空) (
空山新雨
[278]
2009-12-02 02:25
)
那是你的电脑好。俺当年是手算啊
(空) (
pcplayer
[278]
2009-12-02 02:34
)
呵呵,小概率事件
(63字)
(
sealw
[317]
2009-12-02 02:32
)
版主,有广告
(空) (
空山新雨
[274]
2009-12-02 02:40
)
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